Trabalho de Conclusão de Curso

Documento

Autoria

Samora, Pedro Henrique Bianchi

Unidade da USP

Data de Apresentação

Orientador

Gerolamo, Mateus Cecilio

Banca

Moralles, Herick Fernando
Alves Júnior, Paulo Nocera

Título em Português

PREVISÃO DO MERCADO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS BRASILEIRO POR REGRESSÃO MÚLTIPLA.

Palavras-chave em Português

Análise de mercado
Previsão de mercado
Séries temporais
Regressão múltipla
Pagamentos eletrônicos
Análise multivariada
Planejamento estratégico
Análise de séries temporais

Resumo em Português

A análise de mercado é ferramenta estratégica fundamental para minimização de riscos e auxílio de planejamento de uma empresa. A importância desta ferramenta é ainda maior em mercados de grande concorrência, como é o caso dos pagamentos eletrônicos no Brasil. Este trabalho tem por objetivo propor uma equação que seja capaz de prever o volume transacionado pelo mercado de pagamentos eletrônicos. Para isso, foi usada a regressão múltipla em integração com séries temporais na forma de dados públicos disponibilizados por órgãos regularizadores. A utilização de séries temporais em modelos de regressão requer cuidados especiais para evitar problemas que podem enviesar a amostra, como heteroscedasticidade e autocorrelação. O trabalho acompanha o processo desde a seleção da técnica, seleção das variáveis e obtenção da equação final. Todo o desenvolvimento prático da regressão é suportada pelo software STATA 12. A equação final, composta por cinco variáveis independentes, atinge resultados satisfatórios, que são observados ao compará-la aos resultados reais da série histórica.

Palavras-chave em Inglês

Market analysis
Market forecast
Time series;
Multiple regression;
Multivariate analysis

Resumo em Inglês

In a company, the market analysis is the fundamental strategic tool for minimizing risks as well as an aid in its planning process. The importance of this tool is even greater in highly competitive markets, such as the electronic payments market in Brazil. The main objective of this paper is the proposal of an equation that is able to predict the volume traded by the Brazilian electronic payments market. To achieve this objective, multiple regression was used in integration with time series in the form of public data made available by regulating organs. The use of time series regression models requires special attentiveness to avoid problems that may bias the sample such as heteroscedasticity and autocorrelation. The present paper records the process since the selection of the technique, selection of the variables through to obtaining the final equation. All the practical development of the regression is supported by the software STATA 12. The final equation, composed of five independent variables, achieves satisfactory results, which are observed when comparing it to the actual results of the historic time series.

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Data de Publicação

2015-02-24

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